المستودع الأكاديمي جامعة المدينة

Pricing and hedging derivative securities in incomplete markets : an e-arbitrage approach

أعرض تسجيلة المادة بشكل مبسط

dc.contributor Bertsimas, Dimitris.
dc.contributor Kogan, Leonid, 1974-
dc.contributor Lo, Andrew W.
dc.date 2003-04-29T05:15:15Z
dc.date 2003-04-29T05:15:15Z
dc.date 1997
dc.date.accessioned 2013-06-04T16:15:07Z
dc.date.available 2013-06-04T16:15:07Z
dc.date.issued 2013-06-05
dc.identifier no.3973
dc.identifier http://hdl.handle.net/1721.1/2673
dc.identifier.uri http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/1721
dc.description by Dimitris Bertsimas, Leonid Kogan, and Andrew W. Lo.
dc.description Cover title.
dc.description Includes bibliographical references (p. 57-60).
dc.description Partially supported by the MIT Laboratory for Financial Engineering and a Presidential Young Investigator Award with matching funds from Draper Laboratory. DDM-9158118
dc.format 60 p.
dc.format 3929861 bytes
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
dc.relation Working paper (Sloan School of Management) ; WP 3973-97.
dc.subject HD28 .M414 no.3973-97
dc.title Pricing and hedging derivative securities in incomplete markets : an e-arbitrage approach


الملفات في هذه المادة

الملفات الحجم الصيغة عرض

لا توجد أي ملفات مرتبطة بهذه المادة.

هذه المادة تبدو في المجموعات التالية:

أعرض تسجيلة المادة بشكل مبسط