| dc.creator |
Cribari-Neto Francisco |
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| dc.creator |
Soares Ana Cristina Nunes |
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| dc.date |
2003 |
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| dc.date.accessioned |
2013-05-30T10:56:54Z |
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| dc.date.available |
2013-05-30T10:56:54Z |
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| dc.date.issued |
2013-05-30 |
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| dc.identifier |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200001 |
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| dc.identifier |
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=2&spage=319 |
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| dc.identifier.uri |
http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4291 |
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| dc.description |
Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados. |
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| dc.publisher |
Fundação Getúlio Vargas |
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| dc.source |
Revista Brasileira de Economia |
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| dc.subject |
bootstrap |
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| dc.subject |
heterocedasticidade |
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| dc.subject |
pontos de alavancagem |
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| dc.subject |
regressão |
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| dc.subject |
testes quase-t |
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| dc.title |
Inferência em modelos heterocedásticos |
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