| dc.creator |
Fiorencio Antonio |
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| dc.creator |
Moreira Ajax R. Bello |
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| dc.date |
2002 |
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| dc.date.accessioned |
2013-05-30T10:41:53Z |
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| dc.date.available |
2013-05-30T10:41:53Z |
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| dc.date.issued |
2013-05-30 |
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| dc.identifier |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200001 |
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| dc.identifier |
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=2&spage=175 |
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| dc.identifier.uri |
http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4139 |
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| dc.description |
Nos últimos anos, diversos bancos centrais adotaram o regime de metas de inflação, dando início a um intenso debate sobre que medida de inflação adotar. Esse debate reflete a suspeita de que os índices de inflação tradicionais possam ser excessivamente ''nervosos'', no sentido de não discriminar entre choques de preços generalizados e idiossincráticos e entre choques permanentes e temporários. Este artigo define uma medida de núcleo de inflação - core inflation - como a tendência comum dos preços em um modelo dinâmico multivariado que, por construção, filtra choques transitórios e idiossincráticos e antecipa o nível futuro da inflação. O artigo mostra que o conhecido estimador de médias truncadas para o núcleo da inflação pode ser visto como uma proxy para o estimador de mínimos quadrados generalizados para dados heteroscedásticos. Foi utilizada uma média truncada assimétrica suavizada e obtida uma medida para o núcleo da inflação não condicional aos parâmetros do modelo. |
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| dc.publisher |
Fundação Getúlio Vargas |
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| dc.source |
Revista Brasileira de Economia |
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| dc.title |
O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços |
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