Inferência em modelos heterocedásticos

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Title:	Inferência em modelos heterocedásticos
Keywords:	bootstrap heterocedasticidade pontos de alavancagem regressão testes quase-t
Issue Date:	30-May-2013
Publisher:	Fundação Getúlio Vargas
Description:	Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados.
URI:	http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4291
Other Identifiers:	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200001 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=2&spage=319
Appears in Collections:	Business and Economics

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